2023年6月15日，香港中文大学（深圳）大师讲堂邀请到数学家、中国科学院院士、山东大学数学学院教授彭实戈，分享主题为“数据不确定性的数学原理”讲座。彭教授在倒向随机微分方程，非线性Feynman-Kac公式和非线性数学期望领域中作出了奠基性和开创性贡献，曾被人民网《人民科技》评价为“中国金融数学的探路者”。讲堂吸引了近百位学生线下参与，很多数学、优化领域的教授也来到现场聆听交流。
活动回顾
首先，由数据科学学院院长戴建岗教授向大家介绍了本次讲座的主讲人彭实戈教授的背景和卓越的科研成就。
讲座开始，彭教授首先介绍数学不确定性的背景与研究历史，提到金融概率模型等。然后，彭教授提出可以用期望的非线性表达式代替期望，并指出这样的转化有广泛的应用。
彭教授还展示了许多非线性的相关理论的论证，将概率与非线性期望进行对比。 最后，彭教授总结并期许同学们能拥有扎实的数学、计算机、优化、经济基础，才能为未来科技发展提供更大的贡献。
讲座的尾声，彭教授与学校莅临的众多教授就此讲座内容进行了热烈的讨论，包括担任此次讲堂嘉宾主持的姚建峰教授（数据科学学院 校长讲座教授）、叶荫宇教授（斯坦福大学杰出终身教授、数据科学学院访问教授）等。
| 1 | 主讲教授简介 |
彭实戈
数学家
中国科学院院士
山东大学数学学院教授
普林斯顿大学“2011-2014学年的全球学者”
人民网《人民科技》“中国金融数学的探路者“
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个人简介
彭实戈教授，山东大学数学学院教授。他以在随机分析和数学金融方面的贡献而闻名。在1990年与Étienne Pardoux发表的一篇论文中，彭教授创立了后向随机微分方程（BSDEs）的一般理论（包括非线性期望）。不久后，通过BSDE的费曼-卡克型连接和某些类型的椭圆和抛物线偏微分方程（PDE），例如汉密尔顿-雅各比-贝尔曼方程，其中这些偏微分方程的解可以在经典或粘度意义上得到解释，尤其是布莱克-斯科尔斯定价公式可以重新表述为该理论的一个特殊案例，这种联系启动了BSDE在数学金融中的整个应用领域。一种称为g-期望的非线性期望也源自BSDE理论。非线性期望的一般理论至此发展起来，这些在效用理论和动态风险度量理论中具有各种应用。
彭实戈教授于2005年当选为中国科学院院士。2010年，他在国际数学家大会上做了一小时的全体会议演讲。作为“概率论和金融数学领域的全球领导者”，他被普林斯顿大学任命为2011-2014学年的全球学者。2015年3月，彭实戈教授被提名为阿贝尔奖的候选人之一。2020年9月，他被授予数学和计算机科学未来科学奖。
转载自数据科学学院微信号
文案、排版：杨景兰 2021级 数据科学学院返回搜狐，查看更多
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