推荐上大学，彭实戈没能到朝思暮想的数学系，而是被分到了物理系。毕业后，被分配到禹城县广播站任技术员。他反复修改的论文《双曲复变函数》，几经辗转，终于到了山东大学数学研究所所长张学铭教授手中。张教授立即向学校提出调他来山大工作。

　　国际数学菲尔兹奖获得者、法国科学院院士比埃尔•路易•里昂斯评价说，“彭的工作质量使我感到震惊，他显示了多种才能的罕见结合”。国际著名随机控制专家、加拿大教授豪斯曼评价：“彭的‘一般随机最大值原理’是当今世界近10年来随机控制理论的两个最重要贡献之一”。

　　彭实戈曾说，“即使没有获得现在的成就和荣誉，我是不是还会搞数学研究呢？回答是肯定的。爱好就是爱好，它是没有条件的。”

　　倒向随机微分方程的诞生

　　在很多人眼里，由数字、公式、图形、符号组成的数学世界，单调乏味，刻板枯燥。而彭实戈却这样说：“在我的眼中，数学是美的。当一道神秘的大门在你面前打开的时候，一切突然变得那样清晰、透明和自然，你会感到自己达到一个前所未有的境界，那时的心情是局外人无法体验、也无法分享的”。

　　1983年，35岁的彭实戈通过严格的选拔考试来到陌生的法兰西。

　　在法国留学3年，彭实戈获得两个博士学位，一个是巴黎九大的数学与自动控制三阶段博士学位，另一个是普鲁旺斯大学的“应用数学”博士学位。

　　1988年底，彭实戈得出了随机最大值原理。专家们评价说，这个研究结果解决了20年来悬而未决的问题。

　　1988～1989年，彭实戈在复旦大学做博士后研究。在复旦大学组织的控制论讨论班上，一个主攻方向就是：怎样解决扩散项含控制时的一般最大值原理，而它与线性的倒向随机微分方程(简称BSDE)又有着密切的联系。这个问题毕斯密特(J.M.Bismut)教授有过系统的研究，但它的真正含义是什么？在一般非线性情况下有没有解？一般最大值原理是否存在？这些基础性的问题一直没有得到解决。

　　冥冥中似乎有神灵指引，彭实戈为随机控制系统的最大值原理找到了奇特而又巧妙的解决办法。次年，他在控制理论的权威杂志SICON上发表了有关研究成果，这是他第一次解决一个公认的长期未决的难题，并为解决BSDE的存在唯一性定理奠定了基础。

　　1990年4月，彭实戈邀请法国著名教授巴赫杜来华访问。有一天，陪同巴赫杜先生游览豫园，坐在湖心亭的茶楼上，话题自然而然转到他们最近几天一直期望攻克的一个问题(与BSDE无关)。晚上回到宿舍思考时，感到问题茫然无序，很早就睡下了。次日凌晨，早早醒来，不由自主又想起白天巴赫杜强调的在要解决的问题中缺乏“强制性结构”。就在这时候，灵感再一次光顾，他忽然感到，在倒向随机微分方程中反而可能找到“强制性结构”！而这恰恰就是解决BSDE问题这个长期以来感兴趣的问题的关键。他一骨碌爬起来，抓过纸笔就进行验证，只几分钟，就有了结果。彭实戈激动万分，当即打电话给住在招待所二楼的巴赫杜教授……

　　之后，两人联名完成的这篇文章，发表在国外杂志上，这就是被数学界专家一致称为奠基性文章的“倒向随机微分方程”的诞生。巴赫杜教授在公开发表的文章中指出，“特别感谢彭实戈，他在发现这个随机分析的新篇章中起了关键的作用。”

　　有人问彭实戈教授，何以灵感会对他情有独钟，不期而至？彭实戈说，“庞卡莱(20世纪最著名的数学大师)认为，有些时候，有些你感兴趣的数学问题，你觉得没有去想它，其实仍旧在工作。在你的潜意识中工作。中国有句话：‘将欲近之，必先远之’，也包含着这个道理。此外兴趣要广泛，不宜执着于某一很窄的领域。”

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